Форум риск-менеджеров

22 сентября 2026 года в Москве, на площадке Quattro Space, пройдет Форум риск-менеджеров. Центральной темой станет перестройка кредитных и риск-процессов в связи с изменениями подходов Банка России в 2026 году.

Участники также обсудят операционную устойчивость, модельные риски и интеграцию генеративного ИИ в бизнес-процессы. Организатор — ИД «Регламент».

Форум пройдет в интерактивном формате «живой лаборатории решений». Помимо выступлений экспертов программа предусматривает прикладные форматы для неформального обмена опытом: обсуждение практических кейсов, голосования, медиабриджи и круглые столы со спикерами, на которых участники смогут сопоставить подходы к управлению рисками.

Ключевые темы и дискуссионные треки

На панельной дискуссии «Макропруденциальный контур: лимиты, надбавки, ПДН и их влияние на кредитный конвейер» участники обсудят изменения в структуре выдач после включения ипотеки и автокредитов в периметр макропруденциальных лимитов. Представители банков смогут сопоставить подходы к трактовке отдельных положений регулирования, а небанковские кредитные организации, МФО и финтех-компании — оценить собственные практики с учетом требований регулятора.

Сессия «Количественный риск-менеджмент: процентный риск, портфель, валидация PD/LGD» будет посвящена методам оценки и хеджирования рисков, доступным в том числе банкам за пределами топ-5. Также эксперты рассмотрят калибровку параметров PD и LGD в условиях высокой волатильности рынка и подходы к сегментации портфеля.

В рамках сессии «Операционные риски: инцидент есть, риска нет» участники обсудят ведение базы событий, управление риск-аппетитом, установление лимитов потерь для групп компаний и замену ИТ-вендоров без нарушения непрерывности процессов. Отдельное внимание будет уделено практике работы с предписаниями Банка России.

На сессии «Архитектура риск-контура с использованием ИИ» спикеры рассмотрят устройство риск-контура с элементами искусственного интеллекта, функции риск-менеджера в новой архитектуре, применение ИИ-агентов и управление рисками генеративных моделей. В программу включены практические кейсы Альфа-Банка и MTS Web Services, а также обсуждение выбора между in-house разработкой и использованием готовых промышленных платформ.

Заключительная дискуссия «Машинное обучение и генеративные модели в риск-менеджменте» будет посвящена применению LLM для обогащения предиктивных моделей и извлечения признаков из неструктурированных данных. Спикеры обсудят эффективность гибридного подхода с участием человека и определят процессы, в которых использование генеративных моделей пока требует обязательной экспертной проверки.

В числе спикеров:

• Александр Дьяконов, руководитель исследовательского отдела в команде рекомендаций AI VK;
• Дмитрий Голембиовский, директор департамента по управлению финансовыми рисками ПСБ;
• Вадим Ситосенко, начальник департамента операционных рисков Газпромбанка;
• Антон Вовк, старший вице-президент, руководитель департамента залогов ВТБ;
 • Юрий Полянский, эксперт в сфере разработки ПВР-моделей, ex-начальник Управления разработки ПВР-моделей ПСБ, к.т.н., доцент.

Чтобы узнать детали программы и зарегистрироваться, жмите на кнопку «Подробнее».